企業Xの株式収益率とインデックスPとの関係：計算式と解説

企業XとインデックスPの株価データを基に、株式収益率やその標準偏差、さらには相関係数を計算する方法について解説します。これらの指標は投資分析において重要であり、リスクとリターンを評価するための基本的なツールです。

企業Xの株式収益率（t=1）の計算方法

株式収益率は、株価の変化率として計算されます。一般的な計算式は次の通りです。

収益率 = (株価(t) – 株価(t-1)) / 株価(t-1) × 100

例えば、t=1の場合、企業Xの株式収益率は次のように計算されます。

収益率 = (754 – 690) / 690 × 100 = 9.28%

株式収益率の平均を求めるためには、収益率を全期間分計算し、それを期間数で割ります。計算式は次の通りです。

平均収益率 = Σ(収益率) / 期間数

ここで、企業Xの各期間における収益率を計算し、その平均を求めます。

標準偏差は、収益率がどれだけ分散しているかを示します。標準偏差の計算式は次の通りです。

標準偏差 = √(Σ(収益率 – 平均収益率)^2 / 期間数)

この式を使って、企業Xの各期間の収益率のばらつきを計算します。

企業Xの株式収益率とインデックスPの収益率の相関係数は、両者の収益率がどれだけ同じ方向に動くかを示します。相関係数の計算式は次の通りです。

相関係数 = Σ[(収益率X – 平均収益率X) × (収益率P – 平均収益率P)] / √(Σ(収益率X – 平均収益率X)^2 × Σ(収益率P – 平均収益率P)^2)

企業XとインデックスPの収益率を比較することで、この相関係数を計算し、両者の関係性を評価できます。

企業Xの株式収益率、平均収益率、標準偏差、そしてインデックスPとの相関係数を計算する方法は、投資分析において非常に重要です。これらの計算を通じて、企業XとインデックスPの関係を理解し、リスクとリターンを適切に評価することができます。